투자일기 : : 개인연금으로 퀀트투자 하기

1. 동적자산관리 + 정적자산관리 섞어서 할거임

2. 이미 있는 미국 AB그로스 와 삼성 한국형 TDF2040은 매달 투자금액의 20%만 투자할 것임. 

3. 연금 계좌이기 때문에 한국에 상장된 ETF로 투자를 진행할 것이다. 

 

1. 어떤 전략을 사용할 것인가? 

- 전략들을 적절히 섞어서 사용할 것임.

- MDD는 보다 높아도 되지만 보다 높은 수익률을 추구 할 것임.

- LAA 전략(변형) + 11월 ~4월 천국 전략 

 

2. LAA 전략이란? 

참고로 강환국님의 거인의 포트폴리오 책에서 처음 접했다. 해당 전략은 아래와 같다. 

 

고정자산 : 미국 대형가치주(25%), 금(25%), 미국 중기국채(25%) 

타이밍 자산 : 나스닥 Or 미국 단기국채 (25%)

 

타이밍자산은

미국 S&P 500 지수 가격이 200일 이동 평균보다 낮다 & 미국 실업률이 12개월 이동평균보다 높을 경우

미국 단기국채에 투자가 전략이다. 

 

개인연금으로 투자를 하려면 한국에 상장된 ETF로 해야 되기 때문에 위에서 LAA전략 변경이라고 언급한 것이다. 내가 선택한 ETF들은 아래와 같다. 

 

미국대형 가치주	TIGER S&P500
금	TIGER 골드선물(H)
미국중기국채	TIGER 미국채10년선물
나스닥	TIGER 미국 나스닥100
미국 단기국채	TIGER 미국달러단기채권액티브

 

3. 변형된 LAA전략

미국 대형 가치주 ETF가 없다. 사실 다우지수가 더 적합할 수도 있지만 성장성이 더 좋은 S&P500을 택했다.

그리고 위에서 언급한 타이밍 자산에 대한 전략을 조금 다르게 가져가려 한다. 그 이유는 아래 그래프를 보고 이야기 하자.

연두색 진한선은 200일 이동평균선이다. 즉 주가가 200일선 아래로 떨어진 적은 코로나 때 이후에 200일선 아래로 떨어진적이 없다. 그렇기 때문에 LAA전략으로는 나스닥을 25프로 보유하고 있어야 한다. 하지만 내가 해당 전략을 세우기 전에 사둔 AB미국그로스 펀드가 나스닥과 거의 흡사하기 때문에 나는 나스닥을 샀다 팔았다를 120일선을 터치한 이후로 200일선보다 낮아지기 전까지 유지할 계획인다. 

 

자 정리하면 아래와 같다. 

 

1. 200일선을 돌파 후 하락으로 인해 120일선을 터치한 후로는 나스닥을 swing한다.

: 이미 AB미국그로스 펀드가 있기 때문에 MDD를 나름 낮추기 위한 전략. 

2. 200일선 아래로 갈때 현재 가지고 있는 나스닥은 hold한다. 

 

 

4. 11월 ~ 4월 전략 / 매달 매수 전략

강환국님의 책에 따르면 11월에서 4월까지 수익률이 역사상 좋았다고 한다. 그래서 나는 4월을 리벨런싱으로 잡았다. 5 ~ 10 월이 역사상으로 안좋았으니 높아진 주식의 비중을 낮추고 안전자산의 비중을 높이는 역할을 할 것이다. 

 

매달 입금하는 금액은 고정자산 3가지에 25%씩, 나머지 25%는 단기채권 또는 나스닥을 구매할 예정이다. 그러면 타이밍자산을 투자하는 전략을 아래와 같이 진행할 예정이다. 

 

- 200일선 돌파 후 하락으로 인해 120일선을 터치한 이후에는 나스닥을 Swing전략한다. 구매하지 않은 금액은 CMA로 가지고 있을 예정. 

- 200일선 아래로 내려갈 경우 단기채권 구매. 

- 나머지 경우에는 나스닥 구매